El coleccionismo privado constituye el origen de este museo. José Lázaro Galdiano, con el apoyo de su esposa Paula Florido, reunió a lo largo de su vida una espléndida colección bibliográfica y de obras de arte que donó en 1947 al Estado español para crear el museo que lleva su nombre. Por este motivo, el Museo Lázaro, como museo vivo, tiene la vocación de convertirse en una referencia pública sobre el coleccionismo, dedicando una parte de sus actividades a la investigación, estudio y difusión de este fenómeno que fue, y es, un importante acicate para la creación artística.

El museo quiere ser una ventana abierta para los coleccionistas, donde además de presentar sus obras, puedan debatir, expresar sus inquietudes o enfocar desde distintas miradas el hecho de coleccionar. En este sentido, se organizan exposiciones de otras colecciones, conferencias, publicaciones, cursos y otras actividades con esta base argumental.